PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с COWZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 9.22%/yr vs 9.86%/yr for COWZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности HERD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.98%.

HERD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.39%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.91%
1 год
22.59%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.68%
1 месяц
-3.07%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.06%
1 год
16.12%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		7.84%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.98%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%6.89%

Correlation

The correlation between HERD and COWZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.73

The correlation between HERD and COWZ shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERD и COWZ

Секторы
HERD
COWZ

Технологии

20.7%
16.0%

Потребительский циклический сектор

15.8%
11.7%

Здравоохранение

14.4%
21.8%

Энергетика

14.3%
16.9%

Промышленность

13.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
10.9%

Сырьевые материалы

4.8%
3.7%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

HERD
20.7%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.8%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

HERD
14.4%
COWZ
21.8%

Энергетика

HERD
14.3%
COWZ
16.9%

Промышленность

HERD
13.3%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

HERD
8.0%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

HERD
7.8%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

HERD
4.8%
COWZ
3.7%

Коммунальные услуги

HERD
0.7%
COWZ

-

Недвижимость

HERD
0.3%
COWZ

-

Финансовые услуги

HERD
0.0%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с SPYHERD с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

HERD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERDCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.42

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.10

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.72

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

8.01

+4.57

HERD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERD и COWZ

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-38.63%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-5.95%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-22.00%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-22.00%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.76%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.80%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.02%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и COWZ

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.83% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.69%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.55%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.39%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.64%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

19.90%

+0.56%

Сравнение комиссий HERD и COWZ

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и COWZ

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.91%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERD and COWZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.83%) compared to COWZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 9.86% vs 9.22% for HERD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 9.86% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.99% for COWZ.

HERD is categorized as Global Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.49% for COWZ.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор