Сравнение HERD с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
HERD и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HERD или COWZ.
Основные характеристики
| HERD | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 16.23% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 22.30% |
| Дох-ть за 3 года | 5.77% | 10.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 16.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 16.72% | 13.55% |
| Макс. просадка | -39.41% | -38.63% |
| Текущая просадка | -2.55% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между HERD и COWZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HERD и COWZ
С начала года, HERD показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 16.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERD и COWZ
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HERD c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и COWZ
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности COWZ в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.47% | 2.53% | 2.50% | 2.02% | 1.96% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.83% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок HERD и COWZ
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и COWZ
Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 3.72%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.