PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с TMFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 9.95%/yr vs 15.96%/yr for TMFC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HERD charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности HERD и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 8.44%.

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и TMFC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%13.97%

Correlation

The correlation between HERD and TMFC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.49

The correlation between HERD and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и TMFC

Секторы
HERD
TMFC

Технологии

18.0%
41.4%

Энергетика

15.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

15.6%
11.4%

Здравоохранение

14.7%
4.8%

Промышленность

13.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
17.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.3%

Сырьевые материалы

4.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.8%
0.5%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Финансовые услуги

0.0%
12.9%

Технологии

HERD
18.0%
TMFC
41.4%

Энергетика

HERD
15.9%
TMFC
1.9%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
TMFC
11.4%

Здравоохранение

HERD
14.7%
TMFC
4.8%

Промышленность

HERD
13.4%
TMFC
4.0%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
TMFC
17.4%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
TMFC
4.3%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
TMFC
0.6%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
TMFC
0.5%

Недвижимость

HERD
0.3%
TMFC
0.9%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
TMFC
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с SPY
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

HERD vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.91

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.63

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.05

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

7.63

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа TMFC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.91

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HERD и TMFC

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-33.06%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-12.64%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-20.06%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-33.06%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.11%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.77%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.39%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и TMFC

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 2.92%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.21%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.11%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

13.52%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

20.37%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

21.99%

-1.49%

Сравнение комиссий HERD и TMFC

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и TMFC

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HERD and TMFC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to HERD (2.92%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 9.95% for HERD. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.13% for TMFC.

HERD is categorized as Global Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Motley Fool. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.50% for TMFC.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор