PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HERD с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HERD и TMFC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HERD и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
76.45%
181.09%
HERD
TMFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HERD:

0.43

TMFC:

2.37

Коэф-т Сортино

HERD:

0.71

TMFC:

3.10

Коэф-т Омега

HERD:

1.09

TMFC:

1.43

Коэф-т Кальмара

HERD:

1.07

TMFC:

3.33

Коэф-т Мартина

HERD:

2.73

TMFC:

14.01

Индекс Язвы

HERD:

2.66%

TMFC:

2.68%

Дневная вол-ть

HERD:

16.73%

TMFC:

15.88%

Макс. просадка

HERD:

-39.41%

TMFC:

-33.06%

Текущая просадка

HERD:

-6.24%

TMFC:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 36.34%.


HERD

С начала года

2.79%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

2.49%

1 год

5.75%

5 лет

10.50%

10 лет

N/A

TMFC

С начала года

36.34%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

13.51%

1 год

36.38%

5 лет

19.94%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HERD и TMFC

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.


HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
График комиссии HERD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HERD c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HERD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.432.37
Коэффициент Сортино HERD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.713.10
Коэффициент Омега HERD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.43
Коэффициент Кальмара HERD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.073.33
Коэффициент Мартина HERD, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7314.01
HERD
TMFC

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
2.37
HERD
TMFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и TMFC

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности TMFC в 0.40%


TTM202320222021202020192018
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
2.55%2.53%2.50%2.02%1.96%1.69%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%

Просадки

Сравнение просадок HERD и TMFC

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и TMFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.24%
-2.76%
HERD
TMFC

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и TMFC

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 4.05%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.05%
4.59%
HERD
TMFC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab