PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HERD returned 15.62%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности HERD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HERD показывает доходность 7.84%, а JEPQ немного ниже – 7.54%.

HERD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.39%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.91%
1 год
22.59%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		7.84%19.07%2.91%20.72%-4.24%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between HERD and JEPQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.60

The correlation between HERD and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и JEPQ

Секторы
HERD
JEPQ

Технологии

20.7%
58.9%

Потребительский циклический сектор

15.8%
11.8%

Здравоохранение

14.4%
3.9%

Энергетика

14.3%
0.3%

Промышленность

13.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
6.0%

Сырьевые материалы

4.8%
0.9%

Коммунальные услуги

0.7%
1.1%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%
0.3%

Технологии

HERD
20.7%
JEPQ
58.9%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.8%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

HERD
14.4%
JEPQ
3.9%

Энергетика

HERD
14.3%
JEPQ
0.3%

Промышленность

HERD
13.3%
JEPQ
2.8%

Коммуникационные услуги

HERD
8.0%
JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

HERD
7.8%
JEPQ
6.0%

Сырьевые материалы

HERD
4.8%
JEPQ
0.9%

Коммунальные услуги

HERD
0.7%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

HERD
0.3%
JEPQ
0.2%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
JEPQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с SPYHERD с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

HERD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERDJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.81

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.42

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.68

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

12.63

-0.05

HERD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERD и JEPQ

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-20.07%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.82%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-20.07%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.75%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.39%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и JEPQ

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 3.83%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.27%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

10.52%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

13.06%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

16.78%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

16.78%

+3.68%

Сравнение комиссий HERD и JEPQ

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и JEPQ

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.91%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERD and JEPQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to HERD (3.83%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.68% vs 15.62% for HERD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.68% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 2.91% for HERD.

HERD is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.35% for JEPQ.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор