Сравнение HERD с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
HERD и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HERD или JEPQ.
Основные характеристики
| HERD | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 23.12% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 27.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 16.72% | 12.19% |
| Макс. просадка | -39.41% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.55% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между HERD и JEPQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HERD и JEPQ
С начала года, HERD показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERD и JEPQ
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HERD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и JEPQ
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности JEPQ в 9.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.47% | 2.53% | 2.50% | 2.02% | 1.96% | 1.69% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HERD и JEPQ
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и JEPQ
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что HERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.