PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с FVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 9.95%/yr vs 5.20%/yr for FVD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности HERD и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.21%.

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и FVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%11.17%

Correlation

The correlation between HERD and FVD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.60

The correlation between HERD and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и FVD

Секторы
HERD
FVD

Технологии

18.0%
6.1%

Энергетика

15.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

15.6%
5.6%

Здравоохранение

14.7%
7.8%

Промышленность

13.4%
14.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

8.2%
11.6%

Сырьевые материалы

4.7%
2.1%

Коммунальные услуги

0.8%
18.4%

Недвижимость

0.3%
8.1%

Финансовые услуги

0.0%
19.1%

Технологии

HERD
18.0%
FVD
6.1%

Энергетика

HERD
15.9%
FVD
4.0%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
FVD
5.6%

Здравоохранение

HERD
14.7%
FVD
7.8%

Промышленность

HERD
13.4%
FVD
14.2%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
FVD
3.0%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
FVD
11.6%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
FVD
2.1%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
FVD
18.4%

Недвижимость

HERD
0.3%
FVD
8.1%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
FVD
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с TMFCHERD с SPY
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с SPHDFVD с VOOFVD с SPY

Доходность на риск

HERD vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.72

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.12

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

0.95

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

2.58

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.72

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HERD и FVD

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-51.00%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-7.23%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-11.97%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-16.41%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.96%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.44%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.66%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и FVD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что HERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.62%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

6.73%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

9.50%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

12.76%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.44%

+5.06%

Сравнение комиссий HERD и FVD

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и FVD

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FVD в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERD and FVD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (2.92%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs FVD's -51.00%.

On 5-year performance, HERD leads with 9.95% vs 5.20% for FVD. On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 9.95% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.31% for FVD.

HERD is categorized as Global Equities, while FVD is Mid Cap Value Equities. HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.61% for FVD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор