PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с VAMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 19.73% for VAMO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.96%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и VAMO

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%17.56%

Correlation

The correlation between HEQQ and VAMO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов HEQQ и VAMO

Секторы
HEQQ
VAMO

Технологии

53.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

15.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
33.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.5%

Здравоохранение

4.7%
17.5%

Промышленность

3.0%
21.4%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

0.7%
7.3%

Энергетика

0.7%
34.0%

Финансовые услуги

0.6%
38.8%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

HEQQ
53.8%
VAMO
8.3%

Коммуникационные услуги

HEQQ
15.3%
VAMO
5.0%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
12.3%
VAMO
33.5%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
6.9%
VAMO
6.5%

Здравоохранение

HEQQ
4.7%
VAMO
17.5%

Промышленность

HEQQ
3.0%
VAMO
21.4%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.8%
VAMO
1.6%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.7%
VAMO
7.3%

Энергетика

HEQQ
0.7%
VAMO
34.0%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
VAMO
38.8%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
VAMO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с HEGDHEQQ с QBUF
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

HEQQ vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.77

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.60

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.57

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

10.28

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.25

+1.46

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и VAMO

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-41.84%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.55%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.00%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-9.97%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и VAMO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 1.33%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.83%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

7.69%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

11.21%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

17.34%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

18.09%

-7.22%

Сравнение комиссий HEQQ и VAMO

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и VAMO

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and VAMO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.83%) compared to HEQQ (1.33%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs VAMO's -41.84%.

On 1-year performance, VAMO leads with 19.73% vs 16.57% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VAMO has performed better with a 19.73% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.19% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.65% for VAMO.

HEQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор