Сравнение HEQQ с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
HEQQ и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 17.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и VAMO
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
HEQQ vs. VAMO — Ранг доходности на риск
HEQQ
VAMO
Сравнение HEQQ c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.94 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.80 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.00 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.00 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.25 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и VAMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и VAMO
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и VAMO
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -41.84% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -5.55% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -2.11% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -10.10% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.71% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и VAMO
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.97% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 8.76% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.39% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 17.89% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 18.08% | -6.61% |