PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и QMAR

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%14.83%

Correlation

The correlation between HEQQ and QMAR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.83

The correlation between HEQQ and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и QMAR

Секторы
HEQQ
QMAR

Технологии

53.8%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.3%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.6%

Здравоохранение

4.7%
4.2%

Промышленность

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.8%
1.4%

Сырьевые материалы

0.7%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HEQQ
53.8%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

HEQQ
15.3%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
12.3%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
6.9%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

HEQQ
4.7%
QMAR
4.2%

Промышленность

HEQQ
3.0%
QMAR
2.8%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.8%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.7%
QMAR
1.2%

Энергетика

HEQQ
0.7%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
QMAR
0.2%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

HEQQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.82

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
6.00

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.92

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

7.24

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

52.23

-43.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.82

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.91

+0.80

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и QMAR

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-19.83%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-3.21%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.21%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.28%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.45%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и QMAR

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 1.33% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.27%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

4.85%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

6.08%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

13.96%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

13.85%

-2.98%

Сравнение комиссий HEQQ и QMAR

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и QMAR

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and QMAR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQQ has higher volatility (1.33%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 16.57% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

HEQQ has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор