PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с MPLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с MPLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Monopoly ETF (MPLY).

QMAR и MPLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. MPLY - это активно управляемый фонд от Strategy Shares. Фонд был запущен 15 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и MPLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Monopoly ETF (MPLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и MPLY

2026 (YTD)2025
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.26%
MPLY
Monopoly ETF		-7.72%20.40%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у MPLY с доходностью -7.72%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

MPLY

1 день
0.90%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-5.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Monopoly ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с QDPL
Часто сравнивают с MPLY:
MPLY с QLTYMPLY с MOATMPLY с GOLYMPLY с PSCXMPLY с FTIFMPLY с USPXMPLY с VOTE

Сравнение комиссий QMAR и MPLY

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MPLY в 0.79%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
MPLY
Monopoly ETF

Доходность на риск

QMAR vs. MPLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MPLY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c MPLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Monopoly ETF (MPLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARMPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. MPLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARMPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.08

Корреляция

Корреляция между QMAR и MPLY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и MPLY

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM2025
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%
MPLY
Monopoly ETF		0.14%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и MPLY

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки MPLY в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и MPLY.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARMPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-13.46%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-9.53%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.12%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и MPLY

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARMPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

15.08%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.08%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

15.08%

-1.06%