PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMAR - активно управляемый ETF от First Trust. QMAR был запущен 19 мар. 2021 г. и имеет комиссию 0.90%.

ISIN
US33740F5816
CUSIP
33740F581
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
19 мар. 2021 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Nasdaq-100, Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$558M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTGQMAR с BLCRQMAR с QCJAQMAR с TDEC

Доходность

График доходности QMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции QMAR — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QMAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,773.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) показал доход в 13.06% с начала года и 23.38% за последние 12 месяцев.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность QMAR по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении QMAR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.60%0.51%0.75%7.82%3.02%-0.09%13.06%
20251.96%-0.93%-5.89%0.81%5.22%3.27%1.22%0.99%1.58%0.90%0.51%1.12%10.89%
20240.94%0.46%1.96%-2.57%4.65%3.55%-0.75%1.30%1.78%-0.19%3.76%0.35%16.11%
20239.06%0.50%6.96%0.69%3.97%3.26%1.70%-0.02%-1.44%-0.22%5.14%1.67%35.47%
2022-1.63%-1.68%3.42%-8.94%-0.63%-6.40%9.16%-3.45%-7.29%3.00%4.78%-6.60%-16.56%
20210.40%3.21%0.29%2.96%1.01%1.76%-1.71%2.91%-0.18%1.14%12.31%

Метрики бенчмарка

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.75, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2021.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.61%) than losses (59.47%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 2.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Альфа
2.30%
Бета
0.75
R²
0.83
Участие в росте
66.61%
Участие в снижении
59.47%

Комиссия

Комиссия QMAR составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

QMAR имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

QMARБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

2.24

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

3.07

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.41

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.31

2.93

+4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.66

13.52

+39.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 19.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

Текущая просадка FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-19.83%окт. 2022 г.
6mo 18d7mo 6d
1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-15.91%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 20d
4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022
-10.23%март 2022 г.
2mo 9d15d
2mo 24dянв. 2022 г. - март 2022 г.
Откат 2024 года2024
-7.93%авг. 2024 г.
25d1mo 22d
2mo 17dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2024 года2024
-4.38%апр. 2024 г.
25d24d
1mo 19dмарт 2024 г. - май 2024 г.

Показатели просадок

QMARБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-56.78%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-9.10%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-18.90%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-25.43%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.74%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-10.72%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.97%

-1.52%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с QMAR

Добавьте FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с QMAR