График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) показал доход в 1.87% с начала года и 18.84% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QMAR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.51% | 0.75% | 1.87% | |||||||||
| 2025 | 1.96% | -0.93% | -5.89% | 0.81% | 5.22% | 3.27% | 1.22% | 0.99% | 1.58% | 0.90% | 0.51% | 1.12% | 10.89% |
| 2024 | 0.94% | 0.46% | 1.96% | -2.57% | 4.65% | 3.55% | -0.75% | 1.30% | 1.78% | -0.19% | 3.76% | 0.35% | 16.11% |
| 2023 | 9.06% | 0.50% | 6.96% | 0.69% | 3.97% | 3.26% | 1.70% | -0.02% | -1.44% | -0.22% | 5.14% | 1.67% | 35.47% |
| 2022 | -1.63% | -1.68% | 3.42% | -8.94% | -0.63% | -6.40% | 9.16% | -3.45% | -7.29% | 3.00% | 4.78% | -6.60% | -16.56% |
| 2021 | 0.40% | 3.21% | 0.29% | 2.96% | 1.01% | 1.76% | -1.71% | 2.91% | -0.18% | 1.14% | 12.31% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March: годовая альфа составляет 2.48%, бета — 0.76, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 23.03.2021.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.97%) было выше, чем в снижении (59.81%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 66.97%
- Участие в снижении
- 59.81%
Комиссия
Комиссия QMAR составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMAR имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.39 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.40 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 6.61 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QMAR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 19.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.83% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 286 |
| -15.91% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 89 |
| -10.23% | 4 янв. 2022 г. | 48 | 14 мар. 2022 г. | 11 | 29 мар. 2022 г. | 59 |
| -7.93% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 55 |
| -4.38% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...