PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33740F5816

CUSIP

33740F581

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

19 мар. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия QMAR составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QMAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QMAR с ITOT QMAR с BUFQ QMAR с QQQ
Популярные сравнения:
QMAR с ITOT QMAR с BUFQ QMAR с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.14%
9.03%
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March показал доход в 3.49% с начала года и 18.70% за последние 12 месяцев.


QMAR

С начала года

3.49%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

9.14%

1 год

18.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

9.03%

1 год

22.16%

5 лет

12.60%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QMAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.96%3.49%
20240.94%0.46%1.96%-2.57%4.65%3.55%-0.75%1.30%1.78%-0.19%3.76%0.35%16.11%
20239.06%0.50%6.96%0.69%3.97%3.26%1.70%-0.02%-1.44%-0.22%5.14%1.67%35.47%
2022-1.63%-1.68%3.42%-8.94%-0.63%-6.40%9.16%-3.45%-7.29%3.00%4.77%-6.60%-16.56%
20210.40%3.21%0.29%2.96%1.01%1.76%-1.71%2.91%-0.19%1.14%12.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QMAR составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QMAR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMAR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QMAR, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.881.83
Коэффициент Сортино QMAR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.522.47
Коэффициент Омега QMAR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.33
Коэффициент Кальмара QMAR, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.402.76
Коэффициент Мартина QMAR, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4511.27
QMAR
^GSPC

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.88
1.83
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.07%
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 19.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.83%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.286
-10.23%4 янв. 2022 г.4814 мар. 2022 г.1129 мар. 2022 г.59
-7.93%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.55
-4.38%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1613 мая 2024 г.35
-3.64%15 сент. 2023 г.3026 окт. 2023 г.63 нояб. 2023 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.50%
3.21%
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab