- ISIN
- US33740F5816
- CUSIP
- 33740F581
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 19 мар. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $564M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции QMAR — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QMAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,708.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) показал доход в 11.40% с начала года и 20.76% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QMAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QMAR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.51% | 0.75% | 7.82% | 3.02% | -1.55% | 11.40% | ||||||
| 2025 | 1.96% | -0.93% | -5.89% | 0.81% | 5.22% | 3.27% | 1.22% | 0.99% | 1.58% | 0.90% | 0.51% | 1.12% | 10.89% |
| 2024 | 0.94% | 0.46% | 1.96% | -2.57% | 4.65% | 3.55% | -0.75% | 1.30% | 1.78% | -0.19% | 3.76% | 0.35% | 16.11% |
| 2023 | 9.06% | 0.50% | 6.96% | 0.69% | 3.97% | 3.26% | 1.70% | -0.02% | -1.44% | -0.22% | 5.14% | 1.67% | 35.47% |
| 2022 | -1.63% | -1.68% | 3.42% | -8.94% | -0.63% | -6.40% | 9.16% | -3.45% | -7.29% | 3.00% | 4.78% | -6.60% | -16.56% |
| 2021 | 0.90% | 3.21% | 0.29% | 2.96% | 1.01% | 1.76% | -1.71% | 2.91% | -0.18% | 1.14% | 12.87% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.75, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.59%) than losses (59.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 66.59%
- Участие в снижении
- 59.75%
Комиссия
Комиссия QMAR составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMAR имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.32 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 2.46 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.78 | 10.92 | +28.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 19.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.83%окт. 2022 г. | 6mo 18d | 7mo 6d | 1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.91%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.23%март 2022 г. | 2mo 9d | 15d | 2mo 24dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.93%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.38%апр. 2024 г. | 25d | 24d | 1mo 19dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| QMAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -56.78% | +36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -9.10% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -18.90% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -25.43% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -3.21% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -10.71% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.04% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMAR
Добавьте FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMAR