PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

QMAR и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%0.92%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPYQMAR с WLTG
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHXBUFQ с SPY

Сравнение комиссий QMAR и BUFQ

QMAR берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

QMAR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.07

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.14

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

11.76

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.24

-0.47

Корреляция

Корреляция между QMAR и BUFQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и BUFQ

Ни QMAR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QMAR и BUFQ

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-15.74%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.83%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.37%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.41%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.61%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.28%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

6.78%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

13.87%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.56%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

13.56%

+0.46%