PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с ABFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с ABFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL).

QMAR и ABFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и ABFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и ABFL

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%23.86%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у ABFL с доходностью 1.03%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

ABFL

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Abacus FCF Leaders ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY
Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLGABFL с ABLSABFL с ABLDABFL с SPTMABFL с AVIEABFL с DJUNABFL с ABHY

Сравнение комиссий QMAR и ABFL

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ABFL в 0.49%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF

Доходность на риск

QMAR vs. ABFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c ABFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARABFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.65

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.03

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.10

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

4.81

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. ABFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ABFL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и ABFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARABFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.65

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.69

+0.08

Корреляция

Корреляция между QMAR и ABFL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и ABFL

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и ABFL

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и ABFL.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARABFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-34.95%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.12%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-21.88%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.23%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.07%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.76%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и ABFL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARABFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.40%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

12.11%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

19.84%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.00%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

18.77%

-4.75%