PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAR с ABFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с ABFL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus. Both are actively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 11.30%/yr vs 11.47%/yr for ABFL. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for ABFL.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и ABFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у ABFL с доходностью 17.45%.

QMAR

1 день
0.09%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
13.52%
С начала года
13.58%
1 год
19.65%
3 года*
15.91%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
Всё время*
12.31%

ABFL

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABFL

Abacus FCF Leaders ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

QMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
$350.69K$312.00K$426.93K

Сравнение доходности по годам QMAR и ABFL

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.58%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.87%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-14.60%24.85%

Correlation

The correlation between QMAR and ABFL is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between QMAR and ABFL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и ABFL

Секторы
QMAR
ABFL

Технологии

60.2%
42.0%

Коммуникационные услуги

13.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.8%

Здравоохранение

3.6%
15.3%

Промышленность

2.7%
12.9%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Энергетика

0.5%
1.8%

Финансовые услуги

0.2%
5.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QMAR
60.2%
ABFL
42.0%

Коммуникационные услуги

QMAR
13.3%
ABFL
1.8%

Потребительский циклический сектор

QMAR
10.9%
ABFL
13.5%

Потребительский защитный сектор

QMAR
6.5%
ABFL
4.8%

Здравоохранение

QMAR
3.6%
ABFL
15.3%

Промышленность

QMAR
2.7%
ABFL
12.9%

Коммунальные услуги

QMAR
1.2%
ABFL

-

Сырьевые материалы

QMAR
1.0%
ABFL
2.1%

Энергетика

QMAR
0.5%
ABFL
1.8%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
ABFL
5.8%

Недвижимость

QMAR
0.1%
ABFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Abacus FCF Leaders ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с TDEC
Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с FTIFABFL с SPXMABFL с PSCX

Доходность на риск

QMAR vs. ABFL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMAR c ABFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMARABFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.35

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.91

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.24

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

3.17

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.77

9.69

+19.09

QMAR vs. ABFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ABFL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и ABFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAR и ABFL

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и ABFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARABFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-34.95%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.17%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-19.92%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-21.88%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.94%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.34%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и ABFL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 2.57%, в то время как у Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARABFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.91%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

13.63%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

16.85%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.44%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

18.76%

-5.02%

Сравнение комиссий QMAR и ABFL

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ABFL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и ABFL

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and ABFL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.91%) compared to QMAR (2.57%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs ABFL's -34.95%.

On 5-year performance, ABFL leads with 11.47% vs 11.30% for QMAR. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 11.47% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

ABFL has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while ABFL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Abacus. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.49% for ABFL.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и ABFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор