PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. QMAR is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 12.12%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%18.46%

Correlation

The correlation between QMAR and ITOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between QMAR and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и ITOT

Секторы
QMAR
ITOT

Технологии

54.2%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
9.0%

Промышленность

2.8%
9.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.1%

Энергетика

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
12.1%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

QMAR
54.2%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

QMAR
15.5%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

QMAR
12.2%
ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

QMAR
7.6%
ITOT
4.7%

Здравоохранение

QMAR
4.2%
ITOT
9.0%

Промышленность

QMAR
2.8%
ITOT
9.5%

Коммунальные услуги

QMAR
1.4%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

QMAR
1.2%
ITOT
2.1%

Энергетика

QMAR
0.6%
ITOT
3.7%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
ITOT
12.1%

Недвижимость

QMAR
0.1%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTGQMAR с TDEC
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

QMAR vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.37

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.00
3.24

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.43

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

3.25

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.23

14.92

+37.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

2.37

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.57

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QMAR и ITOT

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-55.20%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-8.90%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-19.44%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-25.36%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.25%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-6.97%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.94%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и ITOT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.94%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

9.14%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

12.19%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

17.35%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

18.26%

-4.41%

Сравнение комиссий QMAR и ITOT

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и ITOT

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and ITOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 12.12% for QMAR. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.03% for ITOT.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор