Сравнение QMAR с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
QMAR и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QMAR и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMAR и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 18.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMAR и ITOT
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
QMAR vs. ITOT — Ранг доходности на риск
QMAR
ITOT
Сравнение QMAR c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.52 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.53 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 7.25 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между QMAR и ITOT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и ITOT
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и ITOT
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMAR | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -55.20% | +35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -12.34% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -25.36% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.51% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -7.02% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.61% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и ITOT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMAR | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.49% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 9.78% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 18.68% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 17.36% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 18.25% | -4.23% |