PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAR с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с ITOT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. QMAR is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 11.30%/yr vs 12.22%/yr for ITOT. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMAR показывает доходность 13.58%, а ITOT немного выше – 13.95%.

QMAR

1 день
0.09%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
13.52%
С начала года
13.58%
1 год
19.65%
3 года*
15.91%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
Всё время*
12.31%

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

QMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
$350.69K$312.00K$426.93K

Сравнение доходности по годам QMAR и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.58%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.87%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%19.08%

Correlation

The correlation between QMAR and ITOT is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between QMAR and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и ITOT

Секторы
QMAR
ITOT

Технологии

60.2%
36.4%

Коммуникационные услуги

13.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Здравоохранение

3.6%
9.5%

Промышленность

2.7%
9.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Технологии

QMAR
60.2%
ITOT
36.4%

Коммуникационные услуги

QMAR
13.3%
ITOT
9.1%

Потребительский циклический сектор

QMAR
10.9%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

QMAR
6.5%
ITOT
4.3%

Здравоохранение

QMAR
3.6%
ITOT
9.5%

Промышленность

QMAR
2.7%
ITOT
9.9%

Коммунальные услуги

QMAR
1.2%
ITOT
2.2%

Сырьевые материалы

QMAR
1.0%
ITOT
1.9%

Энергетика

QMAR
0.5%
ITOT
3.1%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
ITOT
11.9%

Недвижимость

QMAR
0.1%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFLQMAR с TDEC
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

QMAR vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMAR c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMARITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.85

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.55

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

2.72

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.77

11.67

+17.10

QMAR vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAR и ITOT

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-55.20%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-8.90%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-19.44%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-25.36%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.93%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.07%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и ITOT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 2.57%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.10%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

10.46%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

13.12%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.50%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

18.28%

-4.54%

Сравнение комиссий QMAR и ITOT

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и ITOT

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and ITOT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.10%) compared to QMAR (2.57%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.22% vs 11.30% for QMAR. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.22% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.03% for ITOT.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор