PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QMAR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.66%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

QMAR

1 день
0.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.02%
1 год
18.46%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPYQMAR с WLTG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QMAR и QQQ

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QMAR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.62

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.93

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.47

7.00

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между QMAR и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и QQQ

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и QQQ

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-82.97%

+63.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-11.96%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-35.12%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-7.75%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-32.98%

+29.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.48%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и QQQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.52%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.38%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

12.82%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

22.69%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

22.37%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

22.24%

-8.22%