PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QQQM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) и QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) — оба фонда категории Nasdaq-100 — QBUF отслеживает Invesco QQQ Trust, а QQQM отслеживает NASDAQ-100 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год QBUF показал 15.34% против 39.93% у QQQM. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QBUF взимает 0.79% в год против 0.15% у QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 3.92%.

QBUF

1 день
0.43%
1 месяц
3.06%
С начала года
2.70%
6 месяцев
5.01%
1 год
15.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.43%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.92%
6 месяцев
6.17%
1 год
39.93%
3 года*
26.85%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QQQM

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		2.70%11.08%5.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		3.92%20.85%6.43%

Корреляция

Корреляция между QBUF и QQQM составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.87

Корреляция между QBUF и QQQM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с QQQYQBUF с QYLDQBUF с HQU.TOQBUF с QQQEQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QBUF vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.37

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

3.15

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

3.44

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.52

13.05

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.71

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QQQM

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QBUFQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-35.04%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-11.96%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-8.44%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.15%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QQQM

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 1.58%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBUFQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

6.85%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

12.62%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

17.03%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

22.26%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

22.25%

-13.47%

Сравнение комиссий QBUF и QQQM

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QQQM

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023202220212020
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.48%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%