PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QBUF tracks the Invesco QQQ Trust while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 11.91% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QQQM

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%6.43%

Correlation

The correlation between QBUF and QQQM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between QBUF and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и QQQM

Секторы
QBUF
QQQM

Технологии

50.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.7%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QBUF
50.7%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
QQQM
4.2%

Промышленность

QBUF
3.3%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
QQQM
1.1%

Энергетика

QBUF
0.7%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QBUF
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQQBUF с BUFQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QBUF vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.58

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.38

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.43

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

13.15

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.84

+0.52

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QQQM

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-35.04%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-11.96%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-8.24%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.11%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QQQM

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

4.51%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

12.06%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

15.91%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

22.23%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

22.11%

-13.65%

Сравнение комиссий QBUF и QQQM

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QQQM

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and QQQM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 11.91% for QBUF. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for QBUF.

QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор