Сравнение QBUF с IQQQ
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) и IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) — оба фонда категории Nasdaq-100 — QBUF отслеживает Invesco QQQ Trust, а IQQQ отслеживает Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год QBUF показал 15.34% против 35.94% у IQQQ. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QBUF взимает 0.79% в год против 0.55% у IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и IQQQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QBUF показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 2.35%.
QBUF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 2.70% | 11.08% | 5.92% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 2.35% | 17.11% | 5.46% |
Корреляция
Корреляция между QBUF и IQQQ составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.86 |
Корреляция между QBUF и IQQQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
QBUF
IQQQ
Сравнение QBUF c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUF | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.24 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.92 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 3.37 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.52 | 11.87 | +12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUF | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.86 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок QBUF и IQQQ
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и IQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBUF | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -20.41% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -11.13% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.85% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.16% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и IQQQ
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 1.58%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBUF | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.89% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 12.17% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 16.22% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 18.79% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 18.79% | -10.01% |
Сравнение комиссий QBUF и IQQQ
QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и IQQQ
QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.14% | 10.34% | 7.27% |