Сравнение QBUF с BUFQ
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both Nasdaq-100 funds - QBUF tracks the Invesco QQQ Trust while BUFQ tracks the NASDAQ 100 Index - USD. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 10.17% vs 16.96% for BUFQ. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. QBUF charges 0.79%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBUF показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.68%.
QBUF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.61%
BUFQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.26M | $5.31M | $5.93M | |
| $967.66K | $1.01M | $936.58K |
Сравнение доходности по годам QBUF и BUFQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 5.01% | 11.08% | 5.90% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 9.68% | 14.03% | 6.33% |
Correlation
The correlation between QBUF and BUFQ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between QBUF and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
QBUF
BUFQ
Сравнение QBUF c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUF | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.16 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 14.09 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBUF и BUFQ
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUF | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -15.74% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -5.39% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.25% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.26% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.21% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и BUFQ
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеют волатильность 3.44% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUF | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.59% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 7.50% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 9.14% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 13.27% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 13.27% | -4.78% |
Сравнение комиссий QBUF и BUFQ
QBUF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и BUFQ
Ни QBUF, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBUF and BUFQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFQ has higher volatility (3.59%) compared to QBUF (3.44%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs BUFQ's -15.74%.
On 1-year performance, BUFQ leads with 16.96% vs 10.17% for QBUF. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 16.96% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
QBUF and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 1.10% for BUFQ.
BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBUF и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор