PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QQQY

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) и QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) — оба фонда категории Nasdaq-100. QBUF управляется пассивно, а QQQY активно. За последний год QBUF показал 15.34% против 32.73% у QQQY. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QBUF взимает 0.79% в год против 0.99% у QQQY.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 3.11%.

QBUF

1 день
0.43%
1 месяц
3.06%
С начала года
2.70%
6 месяцев
5.01%
1 год
15.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.27%
1 месяц
5.32%
С начала года
3.11%
6 месяцев
5.67%
1 год
32.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QQQY

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		2.70%11.08%5.92%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		3.11%14.96%-2.15%

Корреляция

Корреляция между QBUF и QQQY составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.83

Корреляция между QBUF и QQQY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QCJLQBUF с QQQMQBUF с NAPRQBUF с QYLDQBUF с HQU.TOQBUF с QQQEQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с TSLYQQQY с QQQMQQQY с JEPI

Доходность на риск

QBUF vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.41

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.95

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

3.24

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.52

13.67

+10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.88

+0.40

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QQQY

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

QBUFQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-19.05%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-11.14%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.05%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.64%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QQQY

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 1.58%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBUFQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

6.59%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

11.16%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

13.72%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

14.76%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

14.76%

-5.98%

Сравнение комиссий QBUF и QQQY

QBUF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QQQY

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.69%.

TTM202520242023
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		40.69%45.34%83.34%20.64%