- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 28 июн. 2024 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco QQQ Trust
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $163M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 33K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.01M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции QBUF — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) показал доход в 5.01% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев.
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QBUF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QBUF закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | -0.39% | -0.70% | 4.09% | 0.84% | 0.35% | -1.97% | 2.06% | 5.01% | ||||
| 2025 | 1.46% | -0.69% | -0.63% | 0.78% | 2.70% | 0.73% | 1.58% | 0.79% | 1.77% | 1.62% | 0.26% | 0.24% | 11.08% |
| 2024 | -0.38% | 0.81% | 1.21% | 0.16% | 2.54% | 1.44% | 5.90% |
Метрики бенчмарка
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.45, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.22%) than losses (8.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 37.22%
- Участие в снижении
- 8.46%
Комиссия
Комиссия QBUF составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QBUF имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.50 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 10.58 | +1.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly показал максимальную просадку в 8.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.84%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 5d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.62%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 21d | 2mo 16dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-3.99%июль 2026 г. | 29d | 6d | 1mo 5dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-2.31%нояб. 2025 г. | 16d | 8d | 24dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.09%март 2026 г. | 1mo 20d | 19d | 2mo 9dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| QBUF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -56.78% | +47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -9.10% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.17% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.69% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.14% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QBUF
Добавьте Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QBUF