Сравнение QBUF с QCJL
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) и QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) — оба фонда категории Nasdaq-100. QBUF управляется пассивно, а QCJL активно. За последний год QBUF показал 15.34% против 20.65% у QCJL. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QBUF взимает 0.79% в год против 0.90% у QCJL.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и QCJL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QBUF показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 2.20%.
QBUF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 2.70% | 11.08% | 5.64% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 2.20% | 13.10% | 4.12% |
Корреляция
Корреляция между QBUF и QCJL составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
Корреляция между QBUF и QCJL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.75 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QBUF
QCJL
Сравнение QBUF c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUF | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.96 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 4.54 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 5.55 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.52 | 27.03 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUF | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.96 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QBUF и QCJL
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QCJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBUF | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -11.18% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -4.00% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.15% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.82% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и QCJL
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 1.58%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBUF | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.02% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 4.82% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 7.04% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 9.83% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 9.83% | -1.05% |
Сравнение комиссий QBUF и QCJL
QBUF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и QCJL
Ни QBUF, ни QCJL не выплачивали дивиденды акционерам.