PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBUF с QCJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QCJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 2.20%.


QBUF

1 день
0.43%
1 месяц
3.06%
С начала года
2.70%
6 месяцев
5.01%
1 год
15.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCJL

1 день
0.54%
1 месяц
2.80%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.41%
1 год
20.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QCJL


Корреляция

Корреляция между QBUF и QCJL составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.82

Корреляция между QBUF и QCJL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.75 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

Доходность на риск

QBUF vs. QCJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 9090
Ранг коэф-та Мартина

QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QCJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QBUFQCJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.96

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

4.54

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

5.55

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.52

27.03

-2.51

QBUF vs. QCJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCJL равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QCJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QBUFQCJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.16

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QCJL

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QCJL.


Загрузка...

Показатели просадок


QBUFQCJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-11.18%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-4.00%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.15%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.82%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QCJL

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 1.58%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QBUFQCJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.02%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.82%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

7.04%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

9.83%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

9.83%

-1.05%

Сравнение комиссий QBUF и QCJL

QBUF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QCJL

Ни QBUF, ни QCJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов