PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEQQ с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с JMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Over the past year, HEQQ returned 12.18% vs 28.65% for JMOM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.

HEQQ

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
2.27%
С начала года
3.36%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и JMOM

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.36%16.96%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%19.18%

Correlation

The correlation between HEQQ and JMOM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between HEQQ and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и JMOM

Секторы
HEQQ
JMOM

Технологии

58.4%
43.1%

Коммуникационные услуги

14.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.0%

Здравоохранение

4.1%
8.1%

Промышленность

2.6%
12.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.3%

Энергетика

0.6%
3.3%

Финансовые услуги

0.6%
9.0%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Технологии

HEQQ
58.4%
JMOM
43.1%

Коммуникационные услуги

HEQQ
14.0%
JMOM
7.7%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
11.5%
JMOM
6.3%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
5.8%
JMOM
5.0%

Здравоохранение

HEQQ
4.1%
JMOM
8.1%

Промышленность

HEQQ
2.6%
JMOM
12.0%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.5%
JMOM
2.0%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.6%
JMOM
1.3%

Энергетика

HEQQ
0.6%
JMOM
3.3%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
JMOM
9.0%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
JMOM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с QBUFHEQQ с FHEQHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

HEQQ vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEQQJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.79

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.47

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.66

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

15.59

-9.42

HEQQ vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и JMOM

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-34.31%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.87%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.43%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-6.26%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.84%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 2.51%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

5.75%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

13.60%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

16.04%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

18.94%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

20.18%

-9.40%

Сравнение комиссий HEQQ и JMOM

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и JMOM

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности JMOM в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.22%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and JMOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.75%) compared to HEQQ (2.51%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs JMOM's -34.31%.

On 1-year performance, JMOM leads with 28.65% vs 12.18% for HEQQ. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMOM has performed better with a 28.65% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.

JMOM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.22% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор