Сравнение HEQQ с FTGQ.DE
HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 18.15% for FTGQ.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for FTGQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и FTGQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEQQ торгуется в USD, в то время как FTGQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTGQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у FTGQ.DE с доходностью 6.37%.
HEQQ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGQ.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQQ и FTGQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.36% | 17.20% |
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 6.37% | 16.89% |
Correlation
The correlation between HEQQ and FTGQ.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.43 |
The correlation between HEQQ and FTGQ.DE shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQQ vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск
HEQQ
FTGQ.DE
Сравнение HEQQ c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | FTGQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.15 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 13.01 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.92 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и FTGQ.DE
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки FTGQ.DE в -12.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и FTGQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQQ | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -12.57% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -5.74% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.19% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.15% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.39% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и FTGQ.DE
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) имеют волатильность 1.33% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQQ | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.34% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 5.16% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 7.96% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 12.33% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 12.33% | -1.46% |
Сравнение комиссий HEQQ и FTGQ.DE
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTGQ.DE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и FTGQ.DE
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FTGQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 0.00% | 0.00% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HEQQ and FTGQ.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.90% for FTGQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для HEQQ и FTGQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор