Сравнение FTGQ.DE с CBRS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE).
FTGQ.DE и CBRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGQ.DE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 дек. 2024 г.. CBRS.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity. Фонд был запущен 27 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGQ.DE и CBRS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и CBRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | -1.26% | 1.05% | -3.86% |
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | -12.60% | -3.73% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGQ.DE показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у CBRS.DE с доходностью -12.60%.
FTGQ.DE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBRS.DE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGQ.DE и CBRS.DE
FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBRS.DE в 0.60%.
Доходность на риск
FTGQ.DE vs. CBRS.DE — Ранг доходности на риск
FTGQ.DE
CBRS.DE
Сравнение FTGQ.DE c CBRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGQ.DE | CBRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.38 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | -0.36 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.43 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -1.15 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGQ.DE | CBRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.38 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.44 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FTGQ.DE и CBRS.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGQ.DE и CBRS.DE
Ни FTGQ.DE, ни CBRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTGQ.DE и CBRS.DE
Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки CBRS.DE в -28.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и CBRS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGQ.DE | CBRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -28.81% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -23.91% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -25.00% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -10.24% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 8.88% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGQ.DE и CBRS.DE
Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 2.65%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGQ.DE | CBRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.48% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 17.51% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 24.44% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 22.57% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 22.61% | -9.27% |