График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
FTGQ.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) показал доход в -1.26% с начала года и 7.77% за последние 12 месяцев.
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.20%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FTGQ.DE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мая 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | -0.87% | -0.64% | 1.00% | -1.26% | ||||||||
| 2025 | 1.86% | -2.39% | -5.55% | -5.99% | 5.36% | 0.11% | 4.84% | -1.68% | 1.69% | 3.76% | -0.36% | 0.13% | 1.05% |
| 2024 | -3.86% | -3.86% |
Метрики бенчмарка
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation: годовая альфа составляет -1.66%, бета — 0.24, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 27.12.2024.
- Этот ETF участвовал в 105.14% снижения S&P 500 Index, но только в 89.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.66%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 89.08%
- Участие в снижении
- 105.14%
Комиссия
Комиссия FTGQ.DE составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTGQ.DE имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTGQ.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.43 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.66 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 2.77 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FTGQ.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation показал максимальную просадку в 19.13%, зарегистрированную 22 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation составляет 4.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.13% | 30 дек. 2024 г. | 78 | 22 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...