PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGQ.DE с FTGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGQ.DE с FTGT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE).

FTGQ.DE и FTGT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGQ.DE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 дек. 2024 г.. FTGT.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGQ.DE и FTGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и FTGT.DE

2026 (YTD)20252024
FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation		-1.26%1.05%-3.86%
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		0.89%-4.41%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTGQ.DE показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FTGT.DE с доходностью 0.89%.

FTGQ.DE

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGT.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-6.18%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
-4.97%
3 года*
-0.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FTGQ.DE:
FTGQ.DE с FTGS.DEFTGQ.DE с QCLN.DEFTGQ.DE с CBRS.DEFTGQ.DE с FTGE.DEFTGQ.DE с SKYE.DE
Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с FTGE.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE

Сравнение комиссий FTGQ.DE и FTGT.DE

FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTGT.DE в 0.60%.

FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FTGQ.DE vs. FTGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGQ.DE c FTGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGQ.DEFTGT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.32

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

-0.33

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.39

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-1.20

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGQ.DE vs. FTGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGQ.DE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FTGT.DE равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGQ.DE и FTGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGQ.DEFTGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.32

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между FTGQ.DE и FTGT.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGQ.DE и FTGT.DE

Ни FTGQ.DE, ни FTGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGQ.DE и FTGT.DE

Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки FTGT.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и FTGT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGQ.DEFTGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-33.54%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-13.98%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-26.34%

+22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-22.41%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.89%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGQ.DE и FTGT.DE

Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 2.65%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGQ.DEFTGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.99%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

8.32%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

15.34%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

16.61%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

16.61%

-3.27%