PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGQ.DE с SKYE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGQ.DE с SKYE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE).

FTGQ.DE и SKYE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGQ.DE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 дек. 2024 г.. SKYE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing. Фонд был запущен 27 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGQ.DE и SKYE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и SKYE.DE

2026 (YTD)20252024
FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation		-1.26%1.05%-3.86%
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc		-14.68%-3.03%-1.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTGQ.DE показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у SKYE.DE с доходностью -14.68%.

FTGQ.DE

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKYE.DE

1 день
2.72%
1 месяц
2.56%
С начала года
-14.68%
6 месяцев
-16.35%
1 год
0.37%
3 года*
15.93%
5 лет*
2.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FTGQ.DE:
FTGQ.DE с QCLN.DEFTGQ.DE с CBRS.DEFTGQ.DE с FTGT.DEFTGQ.DE с FTGS.DEFTGQ.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с SKYE.DE:
SKYE.DE с JREG.DESKYE.DE с FTGS.DESKYE.DE с FTGT.DESKYE.DE с FTGE.DESKYE.DE с QCLN.DESKYE.DE с DIGI.DESKYE.DE с EQEU.DE

Сравнение комиссий FTGQ.DE и SKYE.DE

FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SKYE.DE в 0.60%.

FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FTGQ.DE vs. SKYE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SKYE.DE
Ранг доходности на риск SKYE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGQ.DE c SKYE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGQ.DESKYE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.01

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.22

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.01

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

0.03

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGQ.DE vs. SKYE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGQ.DE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SKYE.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGQ.DE и SKYE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGQ.DESKYE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.22

-0.46

Корреляция

Корреляция между FTGQ.DE и SKYE.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGQ.DE и SKYE.DE

Ни FTGQ.DE, ни SKYE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGQ.DE и SKYE.DE

Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки SKYE.DE в -49.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и SKYE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGQ.DESKYE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-49.90%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-27.12%

+18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-24.74%

+20.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-20.11%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

11.38%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGQ.DE и SKYE.DE

Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 2.65%, в то время как у First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGQ.DESKYE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

6.46%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

19.80%

-13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

29.40%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

28.16%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

27.89%

-14.55%