PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGQ.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGQ.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и QCLN.DE


Доходность по периодам

С начала года, FTGQ.DE показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 4.74%.


FTGQ.DE

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLN.DE

1 день
4.20%
1 месяц
-1.43%
С начала года
4.74%
6 месяцев
12.82%
1 год
50.79%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTGQ.DE и QCLN.DE

FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QCLN.DE в 0.60%.


Доходность на риск

FTGQ.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина

QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGQ.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGQ.DEQCLN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.40

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.94

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.65

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

10.08

-6.79

FTGQ.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGQ.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGQ.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGQ.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.40

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTGQ.DE и QCLN.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGQ.DE и QCLN.DE

Ни FTGQ.DE, ни QCLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGQ.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и QCLN.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGQ.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-69.59%

+50.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-17.97%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-43.95%

+39.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-39.34%

+32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.08%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGQ.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 2.65%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGQ.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

9.71%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

25.69%

-19.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

36.23%

-23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

36.07%

-22.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

36.52%

-23.18%