PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGQ.DE с FTGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGQ.DE с FTGS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE).

FTGQ.DE и FTGS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGQ.DE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 дек. 2024 г.. FTGS.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность First Trust Global Capital Strength ESG Leaders. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGQ.DE и FTGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и FTGS.DE

2026 (YTD)20252024
FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation		-1.26%1.05%-3.86%
FTGS.DE
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation		-3.21%-0.97%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTGQ.DE показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у FTGS.DE с доходностью -3.21%.

FTGQ.DE

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGS.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.61%
1 год
-5.50%
3 года*
6.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

Часто сравнивают с FTGQ.DE:
FTGQ.DE с FTGT.DEFTGQ.DE с QCLN.DEFTGQ.DE с SKYE.DEFTGQ.DE с CBRS.DEFTGQ.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с FTGS.DE:
FTGS.DE с QTOPFTGS.DE с FTGT.DEFTGS.DE с ASCH.DEFTGS.DE с SKYE.DEFTGS.DE с FTGE.DEFTGS.DE с CBRS.DEFTGS.DE с CSY9.DE

Сравнение комиссий FTGQ.DE и FTGS.DE

FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTGS.DE в 0.75%.

FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation
FTGS.DE
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

Доходность на риск

FTGQ.DE vs. FTGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTGS.DE
Ранг доходности на риск FTGS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGQ.DE c FTGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGQ.DEFTGS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.42

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

-0.48

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.58

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-1.37

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGQ.DE vs. FTGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGQ.DE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FTGS.DE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGQ.DE и FTGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGQ.DEFTGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.42

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.38

-0.63

Корреляция

Корреляция между FTGQ.DE и FTGS.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGQ.DE и FTGS.DE

Ни FTGQ.DE, ни FTGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGQ.DE и FTGS.DE

Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки FTGS.DE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и FTGS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGQ.DEFTGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-13.82%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.74%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-8.55%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.20%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.86%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGQ.DE и FTGS.DE

Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 2.65%, в то время как у First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGQ.DEFTGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.36%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

6.32%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

13.05%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

11.75%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

11.75%

+1.59%