Сравнение FTGQ.DE с HQU.TO
FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) and HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, FTGQ.DE returned 16.15% vs 73.98% for HQU.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTGQ.DE и HQU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTGQ.DE торгуется в EUR, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTGQ.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у HQU.TO с доходностью 40.74%.
FTGQ.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQU.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- 40.74%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 73.98%
- 3 года*
- 41.31%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 32.03%
Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 7.60% | 1.05% | -3.86% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.74% | 17.08% | -4.28% |
Correlation
The correlation between FTGQ.DE and HQU.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGQ.DE vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
FTGQ.DE
HQU.TO
Сравнение FTGQ.DE c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGQ.DE | HQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.03 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 10.33 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGQ.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.35 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FTGQ.DE и HQU.TO
Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -75.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и HQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGQ.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -75.99% | +56.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -24.79% | +20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.55% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -30.73% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 7.27% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGQ.DE и HQU.TO
Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 1.30%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGQ.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 8.57% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 23.89% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 32.02% | -23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 46.19% | -33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 46.81% | -34.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGQ.DE и HQU.TO
Ни FTGQ.DE, ни HQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTGQ.DE and HQU.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: First Trust and Global X.
Подберите оптимальное распределение для FTGQ.DE и HQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор