Сравнение HEQ с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 7.06% против 9.13% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и SVBAX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
HEQ vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
HEQ
SVBAX
Сравнение HEQ c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.23 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.26 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 11.04 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.85 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и SVBAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и SVBAX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и SVBAX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -40.81% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -7.73% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -20.53% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -21.00% | -23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -3.68% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.26% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.58% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и SVBAX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.92% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.35% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 11.22% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 10.73% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 10.76% | +8.05% |