Сравнение HEQ с PDT

С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEQ имеют среднегодовую доходность 7.06%, а акции PDT немного впереди с 7.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HEQ и PDT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PDT в 7.48%

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и PDT.

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.