Сравнение HEQ с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 4.76% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и PALDX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HEQ vs. PALDX — Ранг доходности на риск
HEQ
PALDX
Сравнение HEQ c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.86 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.82 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.67 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и PALDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и PALDX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и PALDX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -26.16% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -8.20% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -20.47% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -4.16% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.16% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.72% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и PALDX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.74% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.16% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 11.65% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 12.11% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 12.76% | +6.05% |