Сравнение HEI с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или TDG.
Доходность
Сравнение доходности HEI и TDG
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью 30.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI имеют среднегодовую доходность 26.30%, а акции TDG немного отстают с 25.65%.
HEI
49.52%
2.41%
24.01%
57.35%
15.28%
26.30%
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
Фундаментальные показатели
| HEI | TDG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.71B | $76.22B |
| EPS | $3.40 | $25.57 |
| Цена/прибыль | 77.51 | 53.01 |
| PEG коэффициент | 3.81 | 4.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.84B | $7.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $4.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $737.66M | $3.80B |
Основные характеристики
| HEI | TDG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 6.68 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 17.70 | 9.86 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.86% |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 22.49% |
| Макс. просадка | -73.03% | -62.64% |
| Текущая просадка | -3.56% | -11.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HEI и TDG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и TDG
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TDG в 8.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и TDG
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и TDG
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 8.50%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности