PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI с TDG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или TDG.

Корреляция

Корреляция между HEI и TDG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEI и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,072.91%
14,630.06%
HEI
TDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

0.71

TDG:

0.63

Коэф-т Сортино

HEI:

1.20

TDG:

0.99

Коэф-т Омега

HEI:

1.16

TDG:

1.13

Коэф-т Кальмара

HEI:

0.95

TDG:

1.34

Коэф-т Мартина

HEI:

2.44

TDG:

2.76

Индекс Язвы

HEI:

8.27%

TDG:

6.21%

Дневная вол-ть

HEI:

28.53%

TDG:

27.16%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

TDG:

-62.64%

Текущая просадка

HEI:

-11.79%

TDG:

-2.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$30.29B

TDG:

$77.29B

EPS

HEI:

$4.06

TDG:

$28.39

Коэффициент P/E

HEI:

60.59

TDG:

48.54

Коэффициент PEG

HEI:

3.50

TDG:

4.16

Коэффициент P/S

HEI:

7.59

TDG:

9.48

Коэффициент P/B

HEI:

9.12

TDG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$3.99B

TDG:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.59B

TDG:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$958.85M

TDG:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 23.82% против 25.57% соответственно.

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

25.85%

10 лет

23.82%

TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

37.48%

10 лет

25.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI и TDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI: 0.71
TDG: 0.63
Коэффициент Сортино HEI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI: 1.20
TDG: 0.99
Коэффициент Омега HEI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI: 1.16
TDG: 1.13
Коэффициент Кальмара HEI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI: 0.95
TDG: 1.34
Коэффициент Мартина HEI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI: 2.44
TDG: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDG равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.63
HEI
TDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и TDG

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDG в 5.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%

Просадки

Сравнение просадок HEI и TDG

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-2.37%
HEI
TDG

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и TDG

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 11.79%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
13.81%
HEI
TDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию