PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEI с TDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HEI и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI и TDG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation
-14.84%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
TDG
TransDigm Group Incorporated
-11.77%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$38.85B

TDG:

$68.28B

EPS

HEI:

$5.06

TDG:

$34.85

Коэффициент P/E

HEI:

54.47

TDG:

33.67

Коэффициент PEG

HEI:

2.45

TDG:

1.00

Коэффициент P/S

HEI:

8.38

TDG:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.63B

TDG:

$9.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.41B

TDG:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.21B

TDG:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -11.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI имеют среднегодовую доходность 24.76%, а акции TDG немного отстают с 23.83%.


HEI

1 день
0.47%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-13.83%
1 год
2.02%
3 года*
17.33%
5 лет*
16.70%
10 лет*
24.76%

TDG

1 день
1.23%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-10.27%
3 года*
23.03%
5 лет*
18.52%
10 лет*
23.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HEICO Corporation

TransDigm Group Incorporated

Доходность на риск

HEI vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEI
Ранг доходности на риск HEI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 4545
Ранг коэф-та Мартина

TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEITDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.37

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.29

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.37

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

-0.79

+1.19

HEI vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEITDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Корреляция

Корреляция между HEI и TDG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и TDG

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDG в 7.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation
0.09%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
TDG
TransDigm Group Incorporated
7.67%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEI и TDG

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и TDG.


Загрузка...

Показатели просадок


HEITDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-62.64%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-25.30%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.30%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-62.64%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-22.64%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-7.83%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

11.81%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и TDG

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEITDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

6.32%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

18.01%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

28.22%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

27.39%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

33.68%

-3.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.18B
2.29B
(HEI) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и TDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
59.2%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.