Сравнение HEI с TDG
HEI (HEICO Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HEI returned 25.60%/yr vs 22.21%/yr for TDG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HEI и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 25.60% против 22.21% соответственно.
HEI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 11.83%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 25.60%
TDG
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 22.21%
Сравнение доходности по годам HEI и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.46% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -6.85% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between HEI and TDG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between HEI and TDG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.75B
TDG:
$72.09B
HEI:
$5.60
TDG:
$34.79
HEI:
59.19
TDG:
35.61
HEI:
2.67
TDG:
1.06
HEI:
9.52
TDG:
7.58
HEI:
$4.91B
TDG:
$9.50B
HEI:
$943.00M
TDG:
$5.61B
HEI:
$1.12B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. TDG — Ранг доходности на риск
HEI
TDG
Сравнение HEI c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.33 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.58 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HEI и TDG
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -62.64% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -25.30% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -25.30% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -25.30% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -62.64% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -18.32% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -7.94% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 14.52% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и TDG
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 7.29% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 20.91% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 27.50% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 27.78% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 33.76% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и TDG
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TDG в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.27% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и TDG
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and TDG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (13.58%) compared to TDG (7.29%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs TDG's -62.64%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор