PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с TDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI с TDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HEI returned 25.58%/yr vs 22.17%/yr for TDG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HEI и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 25.58% против 22.17% соответственно.

HEI

1 день
1.17%
1 месяц
20.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.53%
1 год
11.05%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.93%
10 лет*
25.58%

TDG

1 день
1.36%
1 месяц
3.09%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.71%
1 год
-9.40%
3 года*
22.16%
5 лет*
17.30%
10 лет*
22.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и TDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		2.94%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
TDG
TransDigm Group Incorporated		-7.65%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%

Correlation

The correlation between HEI and TDG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.53

The correlation between HEI and TDG shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$46.97B

TDG:

$71.47B

EPS

HEI:

$5.60

TDG:

$34.79

Коэффициент P/E

HEI:

59.47

TDG:

35.30

Коэффициент PEG

HEI:

2.68

TDG:

1.05

Коэффициент P/S

HEI:

9.56

TDG:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.91B

TDG:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$943.00M

TDG:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.12B

TDG:

$4.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

TransDigm Group Incorporated

Часто сравнивают с HEI:
HEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOSHEI с CAE.TO
Часто сравнивают с TDG:
TDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC

Доходность на риск

HEI vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEITDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.34

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.27

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.37

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-0.65

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEITDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.34

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.33

Просадки

Сравнение просадок HEI и TDG

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и TDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEITDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-62.64%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-25.30%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-25.30%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-25.30%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-62.64%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-19.02%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-7.94%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

14.47%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и TDG

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEITDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

8.04%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

20.89%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.64%

27.49%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.57%

27.79%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

33.76%

-3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и TDG

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TDG в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.33%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.38B
2.54B
(HEI) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и TDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-33.1%
59.4%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

HEI and TDG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to TDG (8.04%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs TDG's -62.64%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и TDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор