Сравнение HEI с SOXX
HEI (HEICO Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, HEI returned 26.29%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HEI и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 26.29% против 32.54% соответственно.
HEI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 26.29%
- Всё время*
- 19.46%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $156.84M | $150.56M | $192.72M | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам HEI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 13.44% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between HEI and SOXX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.41 |
The correlation between HEI and SOXX shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HEI
SOXX
Сравнение HEI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.28 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 17.18 | -15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и SOXX
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -70.21% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -29.01% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -41.36% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -45.75% | +18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -45.75% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -18.98% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -19.92% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 7.21% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и SOXX
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 7.41%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 17.65% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 39.14% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 44.84% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 38.38% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 34.61% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и SOXX
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
HEI and SOXX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to HEI (7.41%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор