PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI-A с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с CMG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEI-A (HEICO Corporation) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HEI-A returned 25.99%/yr vs 15.30%/yr for CMG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 25.99% против 15.30% соответственно.

HEI-A

1 день
4.68%
1 месяц
12.49%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-1.76%
1 год
3.56%
3 года*
23.32%
5 лет*
15.11%
10 лет*
25.99%

CMG

1 день
1.86%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-14.83%
1 год
-41.46%
3 года*
-7.39%
5 лет*
1.22%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI-A и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation		2.04%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.76%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between HEI-A and CMG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.23

The correlation between HEI-A and CMG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$36.32B

CMG:

$42.02B

EPS

HEI-A:

$5.60

CMG:

$1.09

Коэффициент P/E

HEI-A:

45.98

CMG:

29.52

Коэффициент PEG

HEI-A:

2.07

CMG:

1.11

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.39

CMG:

3.53

Коэффициент P/B

HEI-A:

6.74

CMG:

17.45

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.91B

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$943.00M

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.12B

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с MSFT
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

HEI-A vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEI-ACMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-1.07

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-1.43

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.81

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-1.14

+1.44

HEI-A vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и CMG

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEI-ACMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-74.61%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-51.61%

+24.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-58.89%

+31.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-58.89%

+31.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-58.89%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-52.91%

+46.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-21.42%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

36.31%

-24.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и CMG

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEI-ACMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

12.54%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.52%

24.31%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.74%

38.84%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

33.74%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

35.68%

-5.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и CMG

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI-A
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.38B
3.09B
(HEI-A) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-33.1%
68.4%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

Часто задаваемые вопросы

HEI-A and CMG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI-A has higher volatility (15.48%) compared to CMG (12.54%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs CMG's -74.61%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI-A и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор