PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HEI-A и CMG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HEI-A с CMG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или CMG.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.76

CMG:

-0.57

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.24

CMG:

-0.67

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

CMG:

0.92

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.19

CMG:

-0.61

Коэф-т Мартина

HEI-A:

3.01

CMG:

-1.07

Индекс Язвы

HEI-A:

7.06%

CMG:

18.95%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.28%

CMG:

34.22%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

HEI-A:

-4.88%

CMG:

-26.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$32.50B

CMG:

$68.22B

EPS

HEI-A:

$4.06

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

HEI-A:

52.08

CMG:

44.81

Коэффициент PEG

HEI-A:

3.01

CMG:

2.19

Коэффициент P/S

HEI-A:

8.14

CMG:

5.94

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.84

CMG:

19.60

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.04B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.19B

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$754.01M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -16.04%.

HEI-A

С начала года

13.71%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-1.85%

1 год

20.82%

3 года

24.95%

5 лет

22.51%

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-16.04%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-18.35%

1 год

-19.68%

3 года

25.96%

5 лет

19.12%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и CMG

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и CMG

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CMG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и CMG

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 6.02%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.03B
2.88B
(HEI-A) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.4%
69.8%
(HEI-A) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.