Сравнение HEI-A с CMG
HEI-A (HEICO Corporation) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.36%/yr vs 12.21%/yr for CMG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -23.84%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 24.36% против 12.21% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 14.91%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 24.36%
CMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -17.48%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам HEI-A и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.38% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -23.84% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between HEI-A and CMG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between HEI-A and CMG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.74B
CMG:
$36.69B
HEI-A:
$5.60
CMG:
$1.09
HEI-A:
43.99
CMG:
25.77
HEI-A:
1.98
CMG:
0.97
HEI-A:
7.07
CMG:
3.08
HEI-A:
6.44
CMG:
15.24
HEI-A:
$4.91B
CMG:
$12.14B
HEI-A:
$943.00M
CMG:
$4.39B
HEI-A:
$1.12B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. CMG — Ранг доходности на риск
HEI-A
CMG
Сравнение HEI-A c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.77 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.89 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -1.33 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -1.21 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и CMG
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -74.61% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -51.61% | +24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -58.89% | +31.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -58.89% | +31.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -58.89% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -58.89% | +48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -21.33% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 34.63% | -23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и CMG
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 9.34% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 23.00% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 38.44% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 33.51% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 35.63% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и CMG
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и CMG
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and CMG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (14.85%) compared to CMG (9.34%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs CMG's -74.61%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор