PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с CMG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или CMG.

Корреляция

Корреляция между HEI-A и CMG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.04%
476.86%
HEI-A
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.71

CMG:

-0.33

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.18

CMG:

-0.24

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

CMG:

0.97

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.11

CMG:

-0.34

Коэф-т Мартина

HEI-A:

2.84

CMG:

-0.64

Индекс Язвы

HEI-A:

6.98%

CMG:

17.55%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.00%

CMG:

34.34%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

HEI-A:

-7.87%

CMG:

-24.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$30.29B

CMG:

$69.77B

EPS

HEI-A:

$4.05

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

HEI-A:

49.02

CMG:

45.82

Коэффициент PEG

HEI-A:

2.83

CMG:

2.04

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.59

CMG:

6.07

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.36

CMG:

19.12

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.99B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.59B

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$958.85M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -14.13%.

HEI-A

С начала года

6.76%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.24%

5 лет

24.64%

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-14.13%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-18.76%

5 лет

24.09%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI-A, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI-A: 0.71
CMG: -0.33
Коэффициент Сортино HEI-A, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI-A: 1.18
CMG: -0.24
Коэффициент Омега HEI-A, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI-A: 1.16
CMG: 0.97
Коэффициент Кальмара HEI-A, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI-A: 1.11
CMG: -0.34
Коэффициент Мартина HEI-A, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI-A: 2.84
CMG: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
-0.33
HEI-A
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и CMG

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и CMG

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-24.47%
HEI-A
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и CMG

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 12.10%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
15.40%
HEI-A
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию