Сравнение HEI-A с CMG
HEI-A (HEICO Corporation) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HEI-A returned 25.28%/yr vs 15.38%/yr for CMG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 25.28% против 15.38% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 25.28%
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам HEI-A и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -0.77% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between HEI-A and CMG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between HEI-A and CMG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$48.12B
CMG:
$43.88B
HEI-A:
$5.60
CMG:
$1.10
HEI-A:
44.69
CMG:
31.10
HEI-A:
2.01
CMG:
1.17
HEI-A:
7.19
CMG:
3.72
HEI-A:
6.55
CMG:
18.49
HEI-A:
$4.91B
CMG:
$12.14B
HEI-A:
$943.00M
CMG:
$4.39B
HEI-A:
$1.12B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. CMG — Ранг доходности на риск
HEI-A
CMG
Сравнение HEI-A c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.75 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.10 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и CMG
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -74.61% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -47.75% | +20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -58.89% | +31.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -58.89% | +31.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -58.89% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -50.11% | +40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -21.50% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 32.79% | -20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и CMG
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 7.41%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 13.40% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 26.14% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 39.72% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 34.01% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 35.74% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и CMG
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и CMG
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and CMG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (13.40%) compared to HEI-A (7.41%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs CMG's -74.61%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор