Сравнение HEI-A с MSFT
HEI-A (HEICO Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HEI-A returned 25.22%/yr vs 23.70%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.21%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 25.22% против 23.70% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 25.22%
MSFT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -18.21%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 23.70%
Сравнение доходности по годам HEI-A и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -0.84% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between HEI-A and MSFT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between HEI-A and MSFT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$48.08B
MSFT:
$2.93T
HEI-A:
$5.60
MSFT:
$16.79
HEI-A:
44.66
MSFT:
23.45
HEI-A:
2.01
MSFT:
1.64
HEI-A:
7.18
MSFT:
9.23
HEI-A:
6.54
MSFT:
7.08
HEI-A:
$4.91B
MSFT:
$318.27B
HEI-A:
$943.00M
MSFT:
$217.41B
HEI-A:
$1.12B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HEI-A
MSFT
Сравнение HEI-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.65 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.20 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и MSFT
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -69.38% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -34.50% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -34.50% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -37.15% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -37.15% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -26.89% | +17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -21.80% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 18.67% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и MSFT
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 7.41%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 10.85% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 24.41% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 27.40% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 27.05% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 27.19% | +3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и MSFT
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MSFT в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и MSFT
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.85%) compared to HEI-A (7.41%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs MSFT's -69.38%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор