Сравнение HEI-A с MSFT
HEI-A (HEICO Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.36%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI-A имеют среднегодовую доходность 24.36%, а акции MSFT немного впереди с 24.97%.
HEI-A
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 14.91%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 24.36%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам HEI-A и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.38% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between HEI-A and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between HEI-A and MSFT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.74B
MSFT:
$3.19T
HEI-A:
$5.60
MSFT:
$16.79
HEI-A:
43.99
MSFT:
25.50
HEI-A:
1.98
MSFT:
1.78
HEI-A:
7.07
MSFT:
10.03
HEI-A:
6.44
MSFT:
7.69
HEI-A:
$4.91B
MSFT:
$318.27B
HEI-A:
$943.00M
MSFT:
$217.41B
HEI-A:
$1.12B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HEI-A
MSFT
Сравнение HEI-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.21 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.44 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и MSFT
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -69.38% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -33.91% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -33.91% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -37.15% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -37.15% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -20.53% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -21.78% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 16.00% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и MSFT
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 9.93% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 22.32% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 25.12% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 26.61% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 27.03% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и MSFT
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и MSFT
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (14.85%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs MSFT's -69.38%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор