PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEI-A с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI-A и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation
-16.36%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
MSFT
Microsoft Corporation
-22.60%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$29.76B

MSFT:

$2.79T

EPS

HEI-A:

$5.06

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/E

HEI-A:

41.73

MSFT:

23.37

Коэффициент PEG

HEI-A:

1.88

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

HEI-A:

6.42

MSFT:

9.12

Коэффициент P/B

HEI-A:

5.90

MSFT:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.63B

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.41B

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.21B

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -16.36%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 24.66% против 22.58% соответственно.


HEI-A

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.69%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-0.69%
3 года*
15.81%
5 лет*
12.87%
10 лет*
24.66%

MSFT

1 день
1.11%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-27.29%
1 год
-1.52%
3 года*
10.00%
5 лет*
9.94%
10 лет*
22.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HEICO Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

HEI-A vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEI-AMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.06

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.11

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.05

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

-0.12

+0.05

HEI-A vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEI-AMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.74

+0.05

Корреляция

Корреляция между HEI-A и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и MSFT

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MSFT в 0.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation
0.11%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.93%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и MSFT

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и MSFT.


Загрузка...

Показатели просадок


HEI-AMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-69.38%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-33.91%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-37.15%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-37.15%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.57%

-30.82%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-21.78%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

12.76%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и MSFT

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEI-AMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.38%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

19.17%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

26.40%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

26.16%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

26.88%

+3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.18B
81.27B
(HEI-A) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
68.0%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.