PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HEI-A и MSFT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HEI-A с MSFT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

1.33

MSFT:

0.30

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.84

MSFT:

0.61

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.24

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.98

MSFT:

0.31

Коэф-т Мартина

HEI-A:

5.02

MSFT:

0.70

Индекс Язвы

HEI-A:

7.06%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

HEI-A:

29.29%

MSFT:

25.79%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

HEI-A:

0.00%

MSFT:

-1.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$33.22B

MSFT:

$3.42T

EPS

HEI-A:

$4.36

MSFT:

$12.85

Коэффициент P/E

HEI-A:

53.45

MSFT:

35.59

Коэффициент PEG

HEI-A:

3.32

MSFT:

2.15

Коэффициент P/S

HEI-A:

8.32

MSFT:

12.68

Коэффициент P/B

HEI-A:

8.03

MSFT:

10.56

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.04B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.19B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$754.01M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 27.46%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 9.24%.

HEI-A

С начала года

27.46%

1 месяц

19.15%

6 месяцев

12.75%

1 год

38.53%

3 года

26.18%

5 лет

23.25%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

9.24%

1 месяц

16.62%

6 месяцев

8.85%

1 год

7.70%

3 года

19.84%

5 лет

21.17%

10 лет

27.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и MSFT

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MSFT в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI-A
HEICO Corporation		0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и MSFT

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и MSFT

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.03B
70.07B
(HEI-A) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.4%
68.7%
(HEI-A) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.