PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEI-A с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.21%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 25.22% против 23.70% соответственно.


HEI-A

1 день
-0.07%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-0.84%
1 год
-0.63%
3 года*
21.85%
5 лет*
15.45%
10 лет*
25.22%

MSFT

1 день
-1.82%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-18.21%
1 год
-22.42%
3 года*
3.89%
5 лет*
7.89%
10 лет*
23.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI-A и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation
-0.84%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.21%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between HEI-A and MSFT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.32

Over the past year, the correlation between HEI-A and MSFT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$48.08B

MSFT:

$2.93T

EPS

HEI-A:

$5.60

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

HEI-A:

44.66

MSFT:

23.45

Коэффициент PEG

HEI-A:

2.01

MSFT:

1.64

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.18

MSFT:

9.23

Коэффициент P/B

HEI-A:

6.54

MSFT:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.91B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$943.00M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.12B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HEICO Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

HEI-A vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4343
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HEI-AMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.65

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.20

+1.15

HEI-A vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и MSFT

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEI-AMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-69.38%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-34.50%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-34.50%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-37.15%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-37.15%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-26.89%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-21.80%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

18.67%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и MSFT

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 7.41%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEI-AMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

10.85%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

24.41%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

27.40%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

27.05%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

27.19%

+3.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и MSFT

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MSFT в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation
0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.90%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.38B
82.89B
(HEI-A) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-33.1%
67.6%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


HEI-A and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.85%) compared to HEI-A (7.41%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs MSFT's -69.38%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI-A и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор