Сравнение HEI-A с CW
HEI-A (HEICO Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI-A in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HEI-A returned 24.36%/yr vs 24.75%/yr for CW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 34.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI-A имеют среднегодовую доходность 24.36%, а акции CW немного впереди с 24.75%.
HEI-A
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 14.91%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 24.36%
CW
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 34.90%
- 6 месяцев
- 35.21%
- 1 год
- 66.58%
- 3 года*
- 65.94%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам HEI-A и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.38% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 34.90% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between HEI-A and CW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between HEI-A and CW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.74B
CW:
$27.55B
HEI-A:
$5.60
CW:
$13.64
HEI-A:
43.99
CW:
54.51
HEI-A:
1.98
CW:
2.97
HEI-A:
7.07
CW:
7.72
HEI-A:
6.44
CW:
10.47
HEI-A:
$4.91B
CW:
$3.61B
HEI-A:
$943.00M
CW:
$1.34B
HEI-A:
$1.12B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. CW — Ранг доходности на риск
HEI-A
CW
Сравнение HEI-A c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 5.16 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 15.04 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.06 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.56 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и CW
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -59.19% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -12.97% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -27.21% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -27.21% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -48.73% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -1.01% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -13.90% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 4.44% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и CW
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 9.18% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 25.72% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 32.56% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 27.79% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 30.27% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и CW
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и CW
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and CW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (14.85%) compared to CW (9.18%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор