PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с CW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с CW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или CW.

Корреляция

Корреляция между HEI-A и CW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.04%
427.10%
HEI-A
CW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.71

CW:

1.03

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.18

CW:

1.46

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

CW:

1.22

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.11

CW:

1.25

Коэф-т Мартина

HEI-A:

2.84

CW:

3.67

Индекс Язвы

HEI-A:

6.98%

CW:

9.24%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.00%

CW:

32.98%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

CW:

-59.19%

Текущая просадка

HEI-A:

-7.87%

CW:

-13.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$30.29B

CW:

$12.75B

EPS

HEI-A:

$4.05

CW:

$10.54

Коэффициент P/E

HEI-A:

49.02

CW:

32.09

Коэффициент PEG

HEI-A:

2.83

CW:

2.71

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.59

CW:

4.09

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.36

CW:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.99B

CW:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.59B

CW:

$899.79M

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$958.85M

CW:

$538.04M

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у CW с доходностью -4.61%.

HEI-A

С начала года

6.76%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.24%

5 лет

24.64%

10 лет

N/A

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

28.75%

10 лет

16.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и CW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI-A, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI-A: 0.71
CW: 1.03
Коэффициент Сортино HEI-A, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI-A: 1.18
CW: 1.46
Коэффициент Омега HEI-A, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI-A: 1.16
CW: 1.22
Коэффициент Кальмара HEI-A, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI-A: 1.11
CW: 1.25
Коэффициент Мартина HEI-A, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI-A: 2.84
CW: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.03
HEI-A
CW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и CW

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CW в 0.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и CW

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-13.04%
HEI-A
CW

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и CW

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 12.10%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
15.70%
HEI-A
CW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию