PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEI-A с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 25.28% против 20.93% соответственно.


HEI-A

1 день
-1.17%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-9.33%
С начала года
-0.77%
1 год
-0.32%
3 года*
22.14%
5 лет*
15.46%
10 лет*
25.28%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI-A и COST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation
-0.77%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
COST
Costco Wholesale Corporation
9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between HEI-A and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.23

The correlation between HEI-A and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$48.12B

COST:

$419.34B

EPS

HEI-A:

$5.60

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

HEI-A:

44.69

COST:

35.67

Коэффициент PEG

HEI-A:

2.01

COST:

2.79

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.19

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.91B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$943.00M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.12B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HEICO Corporation

Costco Wholesale Corporation

Доходность на риск

HEI-A vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HEI-ACOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.00

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.01

-0.02

HEI-A vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и COST

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и COST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEI-ACOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-53.39%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-16.57%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-20.74%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-31.40%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-31.40%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-13.59%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-13.36%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

7.28%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и COST

HEICO Corporation (HEI-A) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.41% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEI-ACOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.57%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

15.00%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

19.76%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

22.90%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

22.01%

+8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и COST

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности COST в 0.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
HEI-A
HEICO Corporation
0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.38B
70.53B
(HEI-A) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Costco Wholesale Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-33.1%
-25.1%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.


Часто задаваемые вопросы


HEI-A and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.57%) compared to HEI-A (7.41%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI-A и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор