Сравнение HEI-A с COST
HEI-A (HEICO Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.27%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 24.27% против 22.40% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 24.27%
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам HEI-A и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -3.49% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between HEI-A and COST is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between HEI-A and COST has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$5.60
COST:
$26.51
HEI-A:
43.49
COST:
36.67
HEI-A:
1.96
COST:
2.87
HEI-A:
6.99
COST:
1.10
HEI-A:
$4.91B
COST:
$293.59B
HEI-A:
$943.00M
COST:
$11.12B
HEI-A:
$1.12B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. COST — Ранг доходности на риск
HEI-A
COST
Сравнение HEI-A c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.21 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.47 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.59 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и COST
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -53.39% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -16.02% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -20.74% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -31.40% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -31.40% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -11.19% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -13.36% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 7.12% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и COST
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 7.91% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 14.83% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 19.15% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.57% | 22.72% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 21.94% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и COST
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и COST
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and COST have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (14.25%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs COST's -53.39%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор