PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с COST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или COST.

Корреляция

Корреляция между HEI-A и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.04%
624.92%
HEI-A
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.71

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.18

COST:

2.19

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.11

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

HEI-A:

2.84

COST:

6.27

Индекс Язвы

HEI-A:

6.98%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.00%

COST:

22.11%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

HEI-A:

-7.87%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$30.29B

COST:

$433.55B

EPS

HEI-A:

$4.05

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

HEI-A:

49.02

COST:

56.91

Коэффициент PEG

HEI-A:

2.83

COST:

5.82

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.59

COST:

1.64

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.36

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.99B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.59B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$958.85M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HEI-A на уровне 6.76% и COST на уровне 6.76%.

HEI-A

С начала года

6.76%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.24%

5 лет

24.64%

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI-A, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI-A: 0.71
COST: 1.63
Коэффициент Сортино HEI-A, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI-A: 1.18
COST: 2.19
Коэффициент Омега HEI-A, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI-A: 1.16
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара HEI-A, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI-A: 1.11
COST: 2.08
Коэффициент Мартина HEI-A, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI-A: 2.84
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.63
HEI-A
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и COST

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности COST в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и COST

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-9.26%
HEI-A
COST

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и COST

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
10.35%
HEI-A
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию