PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с LMT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или LMT.

Корреляция

Корреляция между HEI-A и LMT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.04%
186.40%
HEI-A
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.71

LMT:

0.29

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.18

LMT:

0.52

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

LMT:

1.08

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.11

LMT:

0.21

Коэф-т Мартина

HEI-A:

2.84

LMT:

0.43

Индекс Язвы

HEI-A:

6.98%

LMT:

15.17%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.00%

LMT:

22.96%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

HEI-A:

-7.87%

LMT:

-21.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$30.29B

LMT:

$111.91B

EPS

HEI-A:

$4.05

LMT:

$23.20

Коэффициент P/E

HEI-A:

49.02

LMT:

20.59

Коэффициент PEG

HEI-A:

2.83

LMT:

1.70

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.59

LMT:

1.56

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.36

LMT:

16.37

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.99B

LMT:

$71.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.59B

LMT:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$958.85M

LMT:

$9.08B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -0.98%.

HEI-A

С начала года

6.76%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.24%

5 лет

24.64%

10 лет

N/A

LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-13.89%

1 год

6.26%

5 лет

7.65%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI-A, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI-A: 0.71
LMT: 0.29
Коэффициент Сортино HEI-A, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI-A: 1.18
LMT: 0.52
Коэффициент Омега HEI-A, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI-A: 1.16
LMT: 1.08
Коэффициент Кальмара HEI-A, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI-A: 1.11
LMT: 0.21
Коэффициент Мартина HEI-A, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI-A: 2.84
LMT: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.29
HEI-A
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и LMT

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LMT в 2.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и LMT

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-21.22%
HEI-A
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и LMT

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
9.05%
HEI-A
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию