Сравнение HEI-A с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или SPY.
Корреляция
Корреляция между HEI-A и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и SPY
Основные характеристики
HEI-A:
0.94
SPY:
-0.09
HEI-A:
1.44
SPY:
-0.02
HEI-A:
1.20
SPY:
1.00
HEI-A:
1.41
SPY:
-0.09
HEI-A:
3.80
SPY:
-0.45
HEI-A:
6.66%
SPY:
3.31%
HEI-A:
26.87%
SPY:
15.87%
HEI-A:
-49.70%
SPY:
-55.19%
HEI-A:
-11.57%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%.
HEI-A
2.47%
-10.72%
-6.14%
25.30%
25.81%
N/A
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI-A и SPY
HEI-A
SPY
Сравнение HEI-A c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и SPY
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и SPY
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и SPY
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.