PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI-A с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEI-A с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI-A и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation		-15.83%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.51% против 14.06% соответственно.

HEI-A

1 день
0.61%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-15.83%
1 год
0.06%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.01%
10 лет*
24.51%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с LMTHEI-A с COSTHEI-A с CWHEI-A с CMGHEI-A с MSFT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HEI-A vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEI-ASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.96

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.49

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.53

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

7.27

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI-A vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEI-ASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.96

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между HEI-A и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и SPY

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и SPY

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HEI-ASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-55.19%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-12.05%

-13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-24.50%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-33.72%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-5.53%

-17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-9.09%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

2.54%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и SPY

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEI-ASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.35%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

9.50%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

19.06%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

17.06%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

17.92%

+12.16%