PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEI-A и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HEI-A с SPY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или SPY.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.76

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.24

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.19

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HEI-A:

3.01

SPY:

2.11

Индекс Язвы

HEI-A:

7.06%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.28%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HEI-A:

-4.88%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.89%.

HEI-A

С начала года

13.71%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-1.85%

1 год

20.82%

3 года

24.95%

5 лет

22.51%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и SPY

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и SPY

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и SPY

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...