PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с KLAC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или KLAC.

Корреляция

Корреляция между HEI-A и KLAC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.04%
1,100.46%
HEI-A
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.71

KLAC:

0.17

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.18

KLAC:

0.56

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.11

KLAC:

0.23

Коэф-т Мартина

HEI-A:

2.84

KLAC:

0.44

Индекс Язвы

HEI-A:

6.98%

KLAC:

18.43%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.00%

KLAC:

49.04%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

HEI-A:

-7.87%

KLAC:

-21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$30.29B

KLAC:

$92.30B

EPS

HEI-A:

$4.05

KLAC:

$23.78

Коэффициент P/E

HEI-A:

49.02

KLAC:

29.21

Коэффициент PEG

HEI-A:

2.83

KLAC:

1.34

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.59

KLAC:

8.51

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.36

KLAC:

25.75

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.99B

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.59B

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$958.85M

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 10.48%.

HEI-A

С начала года

6.76%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.24%

5 лет

24.64%

10 лет

N/A

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI-A, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI-A: 0.71
KLAC: 0.17
Коэффициент Сортино HEI-A, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI-A: 1.18
KLAC: 0.56
Коэффициент Омега HEI-A, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI-A: 1.16
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара HEI-A, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI-A: 1.11
KLAC: 0.23
Коэффициент Мартина HEI-A, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI-A: 2.84
KLAC: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа KLAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.17
HEI-A
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и KLAC

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности KLAC в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и KLAC

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-21.62%
HEI-A
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и KLAC

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 12.10%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
24.56%
HEI-A
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию