Сравнение HEI-A с KLAC
HEI-A (HEICO Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.36%/yr vs 42.51%/yr for KLAC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 75.84%. За последние 10 лет акции HEI-A уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 24.36% против 42.51% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 14.91%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 24.36%
KLAC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 23.14%
- С начала года
- 75.84%
- 6 месяцев
- 76.86%
- 1 год
- 174.24%
- 3 года*
- 68.36%
- 5 лет*
- 47.88%
- 10 лет*
- 42.51%
Сравнение доходности по годам HEI-A и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.38% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
KLAC KLA Corporation | 75.84% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between HEI-A and KLAC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.74B
KLAC:
$281.46B
HEI-A:
$5.60
KLAC:
$35.29
HEI-A:
43.99
KLAC:
60.39
HEI-A:
1.98
KLAC:
2.25
HEI-A:
7.07
KLAC:
21.54
HEI-A:
6.44
KLAC:
48.27
HEI-A:
$4.91B
KLAC:
$13.10B
HEI-A:
$943.00M
KLAC:
$8.09B
HEI-A:
$1.12B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. KLAC — Ранг доходности на риск
HEI-A
KLAC
Сравнение HEI-A c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.53 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 7.83 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 24.98 | -24.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 3.83 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.12 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и KLAC
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -83.74% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -22.41% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -34.95% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -40.28% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -40.28% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | 0.00% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -29.34% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 7.01% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и KLAC
HEICO Corporation (HEI-A) и KLA Corporation (KLAC) имеют волатильность 14.85% и 15.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 15.00% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 37.77% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 45.78% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 43.06% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 41.42% | -10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и KLAC
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности KLAC в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и KLAC
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and KLAC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (15.00%) compared to HEI-A (14.85%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор