PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI-A с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с HEI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEI-A (HEICO Corporation) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HEI-A returned 24.27%/yr vs 25.60%/yr for HEI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции HEI-A уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 24.27% против 25.60% соответственно.

HEI-A

1 день
-1.14%
1 месяц
8.13%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.10%
3 года*
24.39%
5 лет*
12.48%
10 лет*
24.27%

HEI

1 день
-0.46%
1 месяц
11.83%
С начала года
2.46%
6 месяцев
6.20%
1 год
10.14%
3 года*
27.75%
5 лет*
17.82%
10 лет*
25.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI-A и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation		-3.49%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
HEI
HEICO Corporation		2.46%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%

Correlation

The correlation between HEI-A and HEI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between HEI-A and HEI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$34.35B

HEI:

$46.75B

EPS

HEI-A:

$5.60

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

HEI-A:

43.49

HEI:

59.19

Коэффициент PEG

HEI-A:

1.96

HEI:

2.67

Коэффициент P/S

HEI-A:

6.99

HEI:

9.52

Коэффициент P/B

HEI-A:

6.37

HEI:

8.67

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.91B

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$943.00M

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.12B

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

HEICO Corporation

Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с LMTHEI-A с COSTHEI-A с CWHEI-A с CMGHEI-A с MSFT
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOSHEI с CAE.TO

Доходность на риск

HEI-A vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEI-AHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.31

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.69

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.38

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

0.91

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI-A vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEI-AHEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и HEI

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEI-AHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-75.50%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-27.11%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-27.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-27.11%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-57.73%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-7.43%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-19.96%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

11.12%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и HEI

HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI) имеют волатильность 14.25% и 13.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEI-AHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

13.58%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

27.16%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

32.65%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.57%

27.56%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

30.58%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и HEI

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности HEI в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.38B
1.38B
(HEI-A) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-33.1%
-33.1%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HEI-A and HEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEI-A has higher volatility (14.25%) compared to HEI (13.58%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs HEI's -75.50%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI-A и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор