Сравнение HEGD с HOLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA).
HEGD и HOLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HEGD и HOLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEGD и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 7.11% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 1.19%.
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и HOLA
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.
Доходность на риск
HEGD vs. HOLA — Ранг доходности на риск
HEGD
HOLA
Сравнение HEGD c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HEGD и HOLA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и HOLA
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HOLA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.99% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и HOLA
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и HOLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEGD | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -6.99% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.48% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -1.18% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и HOLA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEGD | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 9.30% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 9.30% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 9.30% | +0.10% |