PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с HEQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ).

HEGD и HEQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. HEQQ управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и HEQQ

2026 (YTD)2025
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%14.74%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.39%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью -3.39%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

HEQQ

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.50%
1 год
14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с HELOHEQQ с SPYHEQQ с HEQTHEQQ с MSTBHEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с FHEQ

Сравнение комиссий HEGD и HEQQ

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HEGD vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDHEQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.25

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.89

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.91

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

7.37

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HEQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDHEQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.15

-0.24

Корреляция

Корреляция между HEGD и HEQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и HEQQ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности HEQQ в 0.20%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.20%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и HEQQ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и HEQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-7.64%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-7.64%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.89%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-1.13%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.97%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и HEQQ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.71%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

7.13%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

11.44%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

11.47%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

11.47%

-2.07%