PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с HEQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund actively managed by Swan, while HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan. Over the past year, HEGD returned 13.94% vs 14.48% for HEQQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEGD показывает доходность 4.48%, а HEQQ немного ниже – 4.29%.

HEGD

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.48%
6 месяцев
3.33%
1 год
13.94%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

HEQQ

1 день
0.05%
1 месяц
-0.02%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.18%
1 год
14.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и HEQQ

2026 (YTD)2025
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		4.48%14.53%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.29%16.96%

Correlation

The correlation between HEGD and HEQQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.80

The correlation between HEGD and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и HEQQ

Секторы
HEGD
HEQQ

Технологии

39.0%
58.4%

Финансовые услуги

11.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.5%

Здравоохранение

8.3%
4.1%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.8%

Энергетика

3.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

HEGD
39.0%
HEQQ
58.4%

Финансовые услуги

HEGD
11.1%
HEQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

HEGD
10.6%
HEQQ
14.0%

Потребительский циклический сектор

HEGD
9.9%
HEQQ
11.5%

Здравоохранение

HEGD
8.3%
HEQQ
4.1%

Промышленность

HEGD
7.8%
HEQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.5%
HEQQ
5.8%

Энергетика

HEGD
3.1%
HEQQ
0.6%

Коммунальные услуги

HEGD
2.1%
HEQQ
1.5%

Недвижимость

HEGD
1.8%
HEQQ
0.2%

Сырьевые материалы

HEGD
1.7%
HEQQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с QBUFHEQQ с HEQTHEQQ с MSTBHEQQ с FHEQHEQQ с HEDG

Доходность на риск

HEGD vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEGDHEQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.73

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.45

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.90

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

7.41

+4.05

HEGD vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQQ равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEGD и HEQQ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и HEQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-7.64%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-7.64%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.91%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.13%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.96%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и HEQQ

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.61%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

6.64%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

8.41%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

10.84%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

10.84%

-1.45%

Сравнение комиссий HEGD и HEQQ

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и HEQQ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности HEQQ в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.21%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and HEQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEGD has higher volatility (3.30%) compared to HEQQ (2.61%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs HEQQ's -7.64%.

On 1-year performance, HEQQ leads with 14.48% vs 13.94% for HEGD. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQQ has performed better with a 14.48% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

HEGD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.21% for HEQQ.

HEGD is categorized as Equity Hedged, while HEQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Swan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.50% for HEQQ.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и HEQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор