Сравнение HEFT с LBAY
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 6.83%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 6.83% | -0.06% |
Correlation
The correlation between HEFT and LBAY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. LBAY — Ранг доходности на риск
HEFT
LBAY
Сравнение HEFT c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.59 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и LBAY
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и LBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -15.99% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -10.34% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -6.80% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и LBAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 15.26% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.59% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.73% | -1.25% |
Сравнение комиссий HEFT и LBAY
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и LBAY
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LBAY в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.79% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and LBAY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.09% for LBAY.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор