PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFT с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFT с LBAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

HEFT и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFT и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и LBAY

2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Fourth Turning ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с QQQLBAY с ^GSPC

Сравнение комиссий HEFT и LBAY

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

HEFT vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFT
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFTLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.73

+0.70

Корреляция

Корреляция между HEFT и LBAY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и LBAY

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LBAY в 3.41%

TTM202520242023202220212020
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Просадки

Сравнение просадок HEFT и LBAY

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и LBAY.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFTLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-15.99%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.89%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-6.77%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и LBAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFTLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

16.17%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.48%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

13.66%

-0.29%