Сравнение HEFT с KMLM
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 9.75%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.75% | 3.27% |
Correlation
The correlation between HEFT and KMLM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. KMLM — Ранг доходности на риск
HEFT
KMLM
Сравнение HEFT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.48 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и KMLM
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -27.47% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -14.42% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -12.74% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 11.45% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 14.62% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 14.73% | -2.25% |
Сравнение комиссий HEFT и KMLM
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и KMLM
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности KMLM в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.58% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and KMLM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and CICC. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор