Сравнение HEFT с KMLM
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. HEFT is actively managed, while KMLM is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.60%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 11.60% | 3.08% |
Correlation
The correlation between HEFT and KMLM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. KMLM — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение HEFT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и KMLM
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -27.47% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -12.98% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -12.79% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 11.50% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.57% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.68% | -1.63% |
Сравнение комиссий HEFT и KMLM
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и KMLM
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности KMLM в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.50% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and KMLM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Hedgeye and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор