Сравнение HEFT с BBRE
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index. HEFT is actively managed, while BBRE is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 21.60%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 21.60%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 21.60% | 1.12% |
Correlation
The correlation between HEFT and BBRE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. BBRE — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBRE
Сравнение HEFT c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и BBRE
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и BBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -43.61% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | 0.00% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -10.38% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и BBRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 14.22% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.86% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 22.51% | -9.46% |
Сравнение комиссий HEFT и BBRE
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и BBRE
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BBRE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.55% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and BBRE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
BBRE has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while BBRE is REIT. They also come from different issuers: Hedgeye and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.11% for BBRE.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор