Сравнение HEFT с APLY
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 15.05%.
HEFT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 9.74%
- 6 месяцев
- 21.45%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.52% | 1.10% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 15.05% | 1.44% |
Correlation
The correlation between HEFT and APLY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. APLY — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APLY
Сравнение HEFT c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и APLY
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -30.41% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | 0.00% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -6.81% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и APLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 19.98% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 21.35% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 21.35% | -8.34% |
Сравнение комиссий HEFT и APLY
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и APLY
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности APLY в 34.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.71% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and APLY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 34.71%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while APLY is Options Trading. They also come from different issuers: Hedgeye and YieldMax. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.99% for APLY.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор