PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

HEEM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.14% против -1.39% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий HEEM и TLT

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

HEEM vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

-0.13

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

-0.10

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.06

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

-0.13

+12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.13

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.14

Корреляция

Корреляция между HEEM и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и TLT

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и TLT

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-48.35%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.23%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-43.70%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-48.35%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-40.23%

+32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-13.62%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.39%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и TLT

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

3.71%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

6.61%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

11.40%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.88%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

14.93%

+2.82%