PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HEEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 10.40%/yr vs 33.92%/yr for SOXX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.40% против 33.92% соответственно.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between HEEM and SOXX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2014 г.

0.63

The correlation between HEEM and SOXX shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEEM и SOXX

Секторы
HEEM
SOXX

Технологии

37.0%
100.0%

Финансовые услуги

19.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

HEEM
37.0%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
SOXX

-

Промышленность

HEEM
7.5%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
SOXX

-

Энергетика

HEEM
4.0%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
SOXX

-

Здравоохранение

HEEM
2.9%
SOXX

-

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
SOXX

-

Недвижимость

HEEM
1.1%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

HEEM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
4.25

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.20

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

9.68

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

36.37

-17.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

4.25

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HEEM и SOXX

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-70.21%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-15.77%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-41.36%

+26.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-45.75%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-45.75%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-12.33%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-19.97%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.19%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и SOXX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 9.48%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

17.99%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

29.75%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

35.87%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

36.40%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

33.60%

-15.54%

Сравнение комиссий HEEM и SOXX

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и SOXX

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and SOXX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.99%) compared to HEEM (9.48%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.92% vs 10.40% for HEEM. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.92% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.31% for SOXX.

HEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SOXX is Semiconductors. HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор