PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

HEEM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.14% против 28.54% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий HEEM и SOXX

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

HEEM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.62

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.46

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

16.48

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между HEEM и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и SOXX

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и SOXX

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-70.21%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-15.77%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-45.75%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-45.75%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.66%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-20.10%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.95%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и SOXX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

12.68%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

26.35%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

40.12%

-22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

35.47%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

32.98%

-15.23%