PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с EEMS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from iShares - HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index while EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 10.40%/yr vs 8.59%/yr for EEMS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции EEMS по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.59% соответственно.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

EEMS

1 день
-5.21%
1 месяц
-6.61%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.64%
3 года*
14.79%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between HEEM and EEMS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2014 г.

0.81

The correlation between HEEM and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и EEMS

Секторы
HEEM
EEMS

Технологии

37.0%
22.7%

Финансовые услуги

19.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

7.5%
18.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.9%

Сырьевые материалы

6.5%
9.3%

Энергетика

4.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.2%

Здравоохранение

2.9%
9.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.1%
5.9%

Технологии

HEEM
37.0%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
EEMS
11.1%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
EEMS
9.6%

Промышленность

HEEM
7.5%
EEMS
18.9%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
EEMS
2.9%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
EEMS
9.3%

Энергетика

HEEM
4.0%
EEMS
2.4%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
EEMS
5.2%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
EEMS
9.4%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
EEMS
2.7%

Недвижимость

HEEM
1.1%
EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

HEEM vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.20

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.65

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.00

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

6.96

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.20

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HEEM и EEMS

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-48.89%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.87%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-19.71%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-27.07%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-48.89%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.04%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.50%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.12%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и EEMS

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.47%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

15.87%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

18.08%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.22%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.07%

-0.01%

Сравнение комиссий HEEM и EEMS

HEEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и EEMS

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности EEMS в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.83%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and EEMS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (9.48%) compared to EEMS (8.47%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs EEMS's -48.89%.

On 10-year performance, HEEM leads with 10.40% vs 8.59% for EEMS. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 10.40% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.83% for EEMS.

HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.73% for EEMS.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор