PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с DGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - HEEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 10.40%/yr vs 13.23%/yr for DGRO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.23% соответственно.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

DGRO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.79%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between HEEM and DGRO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2014 г.

0.59

The correlation between HEEM and DGRO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEEM и DGRO

Секторы
HEEM
DGRO

Технологии

37.0%
19.4%

Финансовые услуги

19.4%
21.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.7%

Промышленность

7.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
0.1%

Сырьевые материалы

6.5%
2.5%

Энергетика

4.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
11.5%

Здравоохранение

2.9%
16.4%

Коммунальные услуги

2.1%
6.9%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

HEEM
37.0%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
DGRO
5.7%

Промышленность

HEEM
7.5%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
DGRO
2.5%

Энергетика

HEEM
4.0%
DGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
DGRO
16.4%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
DGRO
6.9%

Недвижимость

HEEM
1.1%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

HEEM vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.45

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.55

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

3.60

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

13.91

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DGRO

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-35.10%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-6.47%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-14.03%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-19.31%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-35.10%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-0.78%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-3.44%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.67%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DGRO

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

2.42%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

6.94%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

9.52%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.82%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.62%

+1.44%

Сравнение комиссий HEEM и DGRO

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DGRO

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and DGRO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (9.48%) compared to DGRO (2.42%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.23% vs 10.40% for HEEM. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.23% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.96% for DGRO.

HEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DGRO is Large Cap Growth Equities. HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.08% for DGRO.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор