PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

HEEM и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.81% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий HEEM и DGRO

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

HEEM vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.14

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.66

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.48

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

6.80

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.14

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между HEEM и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DGRO

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DGRO

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-35.10%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.92%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-19.31%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-35.10%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-4.70%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-3.48%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.37%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DGRO

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

3.57%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

7.21%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

14.47%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.84%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.63%

+1.12%